Le fonds Lutetia Patrimoine (UCITS) enregistre:
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Une performance de +8,18% pour une volatilité 1,91% sur les 12
derniers mois - Un ratio de Sharpe de 4,12 sur les 12 derniers mois
- Une performance positive en janvier malgré un net repli des marchés
Le fonds Lutetia Patrimoine (UCITS), qui a fêté en novembre 2013 son
quatrième anniversaire, se classe parmi les fonds market-neutres les
plus performants du marché. Depuis sa création, il surperforme en effet
de 3,04% par an l?indice Bloomberg Equity Market Neutral de sa catégorie.
Fonds à liquidité quotidienne et faible volatilité, le FCP Lutetia
Patrimoine remplit son objectif de diversification de trésorerie en
offrant un rendement supérieur de 2,51% par an en moyenne à l?eonia
capitalisé. Avec une priorité absolue donnée à la préservation du
capital, il a notamment bien résisté à la crise financière de 2011 en
terminant l?année à l?équilibre.
La stratégie principale de ce fonds de 130 millions de dollars est
l?arbitrage sur fusions-acquisitions, dont Lutetia Capital est un des
leaders en Europe et sur laquelle elle gère notamment les indices du
groupe Société Générale. Après une période creuse en 2012, le cycle est
à nouveau porteur pour les OPA, ce début d?année 2014 étant même le
meilleur en volume depuis 2000.
La stratégie du fonds est également disponible avec un levier de x2 via
l?indice SGI Merger Arbitrage (SGIXMAU INDEX), qui réalise une
performance de 16,41% pour une volatilité de 3,95% sur les 12 derniers
mois et se classe 1er indice mondial de merger arbitrage sur
la période.
Avec des marchés actions bien valorisés et des fonds obligataires
pénalisés par les anticipations négatives en matière de taux, peu de
stratégies de performances absolues offrent des perspectives de
rendement ajustées du risque aussi attractives.
Jean-François COMTE et Fabrice SEIMAN, gérants du FCP Lutetia
Patrimoine, déclarent «Nous sommes heureux d?offrir depuis plus de
quatre ans une performance absolue régulière véritablement décorrélée
des marchés et très optimistes pour 2014, où nous visons une performance
comparable à celle des 12 derniers mois.»
A propos de Lutetia Capital
Lutetia Capital est un leader français des stratégies de performance
absolues, récompensé à de multiples reprises pour la qualité de sa
gestion.
Lutetia Capital gère des fonds et indices sur des stratégies où l?équipe
dispose d?expertises fortes, comme l?arbitrage sur fusions-acquisitions
et l?arbitrage de volatilité. Elle gère notamment le FCP Lutetia
Patrimoine, le premier fonds européen d?arbitrage sur
fusions-acquisitions lancé au format UCITS et les indices SGI Merger
Arbitrage et Lutetia Volatility Advantage du groupe Société Générale.
Lutetia Capital offre également des services de gestion sous mandat pour
le compte d?institutionnels, de family-offices et d?entreprises.
