Numerix (www.numerix.com),
le principal fournisseur d?analyses multi-actifs pour les ?valuations de
produits d?riv?s et la gestion du risque, a annonc? aujourd?hui que le
docteur Alexander Lipton, directeur g?n?ral et coresponsable du groupe
Global Quantitative chez BofA Merrill Lynch et professeur de
math?matiques invit? ? l?Imperial
College London, avait rejoint le Comit? consultatif de Numerix
Quantitative, mis en place pour faire avancer la standardisation et
promouvoir les progr?s en mati?re d??valuation et de risque pour le
march? des d?riv?s de gr? ? gr?.

Auparavant, le Dr Lipton ?tait directeur g?n?ral et responsable de la
recherche quantitative en mati?re de structure du capital chez Citadel
Investment Group ? Chicago ; il a ?galement travaill? chez Credit
Suisse,?Deutsche
Bank et Bankers Trust. Avant d?occuper ces postes, le Dr Lipton
?tait professeur de math?matiques titulaire ? l?Universit?
de l’Illinois ? Chicago et consultant au Laboratoire
national de Los Alamos. Il a re?u ses dipl?mes de premier cycle et
d’?tudes sup?rieures de l?Universit?
d??tat Lomonosov de Moscou. Ses centres d?int?r?t actuels portent
entre autres sur : l??valuation de niveau industriel d?importants
portefeuilles de produits d?riv?s avec un accent port? sur l?ajustement
de la valeur du cr?dit, ainsi que les strat?gies de n?gociation
technique.

En 2000, le Dr Lipton a re?u le premier prix ? Quant
of the Year ? d?cern? par Risk
Magazine. Le Dr Lipton est l?auteur de deux livres (? Magnetohydrodynamics
and Spectral Theory ? et ? Mathematical
Methods for Foreign Exchange ?) et le cor?dacteur de quatre autres
parmi lesquels, tout r?cemment, ? The Oxford Handbook of Credit
Derivatives ?. Le Dr Lipton a publi? de nombreux documents de recherche
sur l?hydrodynamique, la magn?tohydrodynamique, l?astrophysique et
l?ing?nierie financi?re. Il a donn? des dizaines de conf?rences dans des
universit?s de premier plan ainsi que des conf?rences majeures ? travers
le monde. Le Dr Lipton a ?t? l?un des inventeurs de la formule
Lewis-Lipton pour la valorisation des options sur des actifs ayant une
volatilit? stochastique. Il a mis au point un mod?le de volatilit?
stochastique local standard qui est largement utilis? pour ?valuer les
d?riv?s de change vanille et exotiques.

? Je tiens personnellement ? accueillir le Dr Lipton dans le Comit?
consultatif de Numerix ?, a d?clar? Steven R. O’Hanlon, pr?sident et
chef des op?rations chez Numerix. ? C?est un honneur et une distinction
de voir une personne particuli?rement m?ritoire comme le Dr Lipton
rejoindre le Comit? consultatif ?.

? Le Dr Lipton a ?t? lou? pour son approche approfondie des march?s des
changes et des techniques financi?res en g?n?ral, et nous sommes honor?s
de l?accueillir dans le Comit? consultatif ?, a d?clar? le Dr Serguei
Issakov, vice-pr?sident directeur de la division Recherche et
d?veloppement quantitatifs chez Numerix. ? Son int?r?t particulier pour
l??valuation des d?riv?s de niveau industriel contribuera avec une
valeur exceptionnelle ? nos propres recherches ?, a d?clar? de Dr
Issakov.

? C?est un privil?ge d??tre choisi comme membre du Comit? consultatif ?,
a d?clar? le Dr Lipton, qui devient le quatri?me membre ? ?tre nomm? au
Comit? consultatif de Numerix Quantitative. Le Comit? consultatif cr?e
un forum de leadership pour l?industrie compos? des ? plus grands
penseurs professionnels ? de la recherche quantitative dans l?industrie
des services financiers et acad?miques dans son ensemble. Le Comit?
consultatif vise ? promouvoir les interactions professionnelles entre
des universitaires renomm?s, des chercheurs et Numerix.

Numerix propose la plate-forme d??valuation multi-actifs la plus
sophistiqu?e du secteur aux op?rateurs, aux quants et aux gestionnaires
du risque pour les produits d?riv?s et structur?s. Numerix permet aux
utilisateurs de structurer des produits d?riv?s complexes en utilisant
un langage de script propri?taire et de les ?valuer gr?ce ? une large
gamme d?options de mod?lisation et de calibrage.

? propos de Numerix

Numerix est une institution d?analyse ind?pendante de premier plan,
prim?e, qui fournit des solutions sur l?ensemble des classes d?actifs
pour la structuration, l??tablissement de prix pr?-n?gociation, la
saisie des ?changes, l??valuation et la gestion de portefeuille pour les
produits d?riv?s et structur?s. Numerix offre ? ses clients un cadre
extr?mement souple et totalement transparent pour l??tablissement de
prix et l?analyse des risques de tout type d?instrument financier d?riv?
n?goci? de gr? ? gr?. Des d?riv?s vanille et “semi-exotiques” aux
d?riv?s personnalis?s, aux produits structur?s et aux rentes variables,
Numerix permet aux utilisateurs de calculer les prix et de g?rer les
risques au moyen de n?importe quel ensemble de donn?es.

Depuis sa cr?ation en 1996, plus de 700 clients et 50 partenaires dans
plus de 25 pays comptent sur les analyses de Numerix pour b?n?ficier de
rapidit? et de pr?cision lors de l??valuation et de la gestion des
instruments financiers les plus sophistiqu?s. Avec des bureaux en
Australie, ? P?kin, Chicago, Duba?, Hong-Kong, en Inde, ? Londres, New
York, Paris, Singapour, en Cor?e du Sud et ? Tokyo, Numerix pr?sente une
expertise in?gal?e dans tous les secteurs d’ing?nierie et classes
d’actifs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.numerix.com.

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?tre consid?r? comme officiel. La seule version du communiqu? qui fasse
foi est celle du communiqu? dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours ?tre confront?e au texte source, qui fera jurisprudence.